New Developments in Time Series Econometrics
Aus der Reihe
Studies in Empirical Economics
-
- Taschenbuch ausgewählt
- eBook
-
Sprache:Englisch
97,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Lieferung nach Hause
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
28.04.2012
Herausgeber
Jean-Marie Dufour + weitereVerlag
PhysicaSeitenzahl
250
Maße (L/B/H)
24,4/17/1,5 cm
Gewicht
440 g
Auflage
Softcover reprint of the original 1st ed. 1994
Sprache
Englisch
ISBN
978-3-642-48744-6
This book contains eleven articles which provide empirical applications as well as theoretical extensions of some of the most exciting recent developments in time-series econometrics. The papers are grouped around three broad themes: (I) the modeling of multivariate times series; (II) the analysis of structural change; (III) seasonality and fractional integration. Since these themes are closely inter-related, several other topics covered are also worth stressing: vector autoregressive (VAR) models, cointegration and error-correction models, nonparametric methods in time series, and fractionally integrated models. Researchers and students interested in macroeconomic and empirical finance will find in this collection a remarkably representative sample of recent work in this area.
Kundinnen und Kunden meinen
Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel
Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung
Kurze Frage zu unserer Seite
Vielen Dank für dein Feedback
Wir nutzen dein Feedback, um unsere Produktseiten zu verbessern. Bitte habe Verständnis, dass wir dir keine Rückmeldung geben können. Falls du Kontakt mit uns aufnehmen möchtest, kannst du dich aber gerne an unseren Kund*innenservice wenden.
zum Kundenservice