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Nonlinear Econometric Modeling in Time Series Proceedings of the Eleventh International Symposium in Economic Theory

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

28.04.2015

Herausgeber

Barnett William A. + weitere

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

240

Maße (L/B/H)

23,5/15,7/1,9 cm

Gewicht

520 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-521-59424-0

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28.04.2015

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240

Maße (L/B/H)

23,5/15,7/1,9 cm

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Englisch

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978-0-521-59424-0

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  • Series editor's preface; Contributors; 1. Introduction and overview William A. Barnett, David F. Hendry, Svend Hylleberg, Timo Teräsvirta, Dag Tjøstheim and Allan Würtz; 2. Time series cointegration tests and non-linearity William A. Barnett, Barry E. Jones and Travis D. Nesmith; 3. Risk-related asymmetries in foreign exchange markets Giampiero M. Gallo and Barbara Pacini; 4. Nonlinearity, structural breaks or outliers in economic time series? Gary Koop and Simon Potter; 5. Bayesian analysis of nonlinear time series models with a threshold Michael Lubrano; 6. Nonlinear time series models: consistency and asymptotic normality of NLS under new conditions Santiago Miro and Alvaro Escribano; 7. Asymptotic inference on nonlinear functions of the coefficients of infinite order cointegrated VAR processes Pentti Saikkonen and Helmut Lütkepohl; 8. Nonlinear error-correction models for interest rates in the Netherlands Dick van Dijk and Philip Hans Franses.