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  • Produktbild: Optimal Stochastic Control, Stochastic Target Problems, and Backward SDE
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Band 29 - 10%

Optimal Stochastic Control, Stochastic Target Problems, and Backward SDE

Aus der Reihe Fields Institute Monographs
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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

27.09.2012

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

214

Maße (L/B/H)

24,1/16/1,6 cm

Gewicht

498 g

Auflage

2013

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-4614-4285-1

Beschreibung

Rezension

“This is an excellent book on the topic of Stochastic Control Problems (SCP). The author transformed his notes for a graduate course at the Field Institute into a volume that will serve also as a good reference in the area. … The author has chosen the framework of diffusions, which makes the exposition more friendly and accessible to a larger audience, in particular for those who want to learn this topic.” (Jaime San Martín, Bulletin of the American Mathematical Society, Vol. 54 (2), April, 2017)

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Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

27.09.2012

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

214

Maße (L/B/H)

24,1/16/1,6 cm

Gewicht

498 g

Auflage

2013

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-4614-4285-1

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • 1. Introduction.- 2. Conditional Expectation and Linear Parabolic PDEs.- 3. Stochastic Control and Dynamic Programming.- 4. Optimal Stopping and Dynamic Programming.- 5. Solving Control Problems by Verification.- 6. Introduction to Viscosity Solutions.- 7. Dynamic Programming Equation in the Viscosity Sense.- 8. Stochastic Target Problems.- 9. Second Order Stochastic Target Problems.- 10. Backward SDEs and Stochastic Control.- 11. Quadratic Backward SDEs.- 12. Probabilistic Numerical Methods for Nonlinear PDEs.- 13. Introduction to Finite Differences Methods.- References.