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Readings in Unobserved Components Models

107,99 €

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

07.04.2005

Herausgeber

Harvey + weitere

Verlag

Oxford Academic

Seitenzahl

458

Maße (L/B/H)

23,4/15,6/2,5 cm

Gewicht

732 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-19-927869-5

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

07.04.2005

Herausgeber

Verlag

Oxford Academic

Seitenzahl

458

Maße (L/B/H)

23,4/15,6/2,5 cm

Gewicht

732 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-19-927869-5

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    • Signal Extraction and Likelihood Inference for Linear UC Models

    • 1: Introduction

    • 2: P. Burridge and K.F. Wallis: Prediction Theory for Autoregressive-Moving Average Processes

    • 3: S.J. Koopman: Exact Initial Kalman Filtering and Smoothing for Non-stationary Time Series Models

    • 4: P. de Jong: Smoothing and Interpolation with the State Space Model

    • 5: A.C. Harvey and S.J. Koopman: Diagnostic Checking of Unobserved Components in Time Series Models

    • 6: R. Kohn, C.F. Ansley and C. Wong: Nonparametric Spline Regression with Autoregressive Moving Average Errors

    • Unobserved Components in Economic Time Series

    • 7: Introduction

    • 8: M.W. Watson: Univariate Detrending Methods with Stochastic Trends

    • 9: A.C. Harvey and A. Jaeger: Detrending, Stylized Facts and the Business Cycle

    • 10: A. Maravall: Stochastic Linear Trends, Models and Estimators

    • 11: D. Pfeffermann: Estimation and Seasonal Adjustment of Population Means Using Data from Repeated Surveys

    • 12: A.C. Harvey, S.J. Koopman and M. Riani: The Modelling and Seasonal Adjustment of Weekly Observations

    • Testing in Unobserved Components Models

    • 13: Introduction

    • 14: J. Nyblom: Testing for Deterministic Linear Trends in a Times Series

    • 15: F. Canova and B.E. Hansen: Are Seasonal Patterns Stable Over Time? A Test for Seasonal Stability

    • Non-Linear and Non- Gaussian Models

    • 16: Introduction

    • 17: A.C. Harvey and C. Fernandes: Times Series Models for Count Data or Qualitative Observations

    • 18: Carter and Kohn: On Gibbs Sampling for State Space Models

    • 19: P. de Jong and N. Shephard: The Simulation Smoother

    • 20: N. Shephard and M.K. Pitt: Likelihood Analysis of Non-Gaussian Measurement Time Series

    • 21: J. Durbin and S.J. Koopman: Time Series Analysis of Non-Gaussian Observations based on State Space Models from both Classical and Bayesian Perspectives

    • 22: S. Kim, N. Shephard, and S. Chib: Stochastic Volatility: Liklihood Inference and Comparison with ARCH Models

    • 23: A. Doucet, S.J. Godsill, and C. Andrieu: On Sequential Monte Carlo Sampling Methods for Bayesian Filtering