Linn I. Sennott

Stochastic Dynamic Programming and the Control of Queueing Systems

• Gebundenes Buch

Produktbeschreibung

Eine Zusammenstellung der Grundlagen der stochastischen dynamischen Programmierung (auch als Markov-Entscheidungsprozeß oder Markov-Ketten bekannt), deren Schwerpunkt auf der Anwendung der Queueing-Theorie liegt. Theoretische und programmtechnische Aspekte werden sinnvoll verknüpft; insgesamt neun numerische Programme zur Queueing-Steuerung werden im Text ausführlich diskutiert. Ergänzendes Material kann vom zugehörigen ftp-Server abgerufen werden. (12/98)

Produktdetails

• Wiley Series in Probability and Statistics
• Verlag: Wiley & Sons
• 1. Auflage
• Seitenzahl: 354
• Erscheinungstermin: 30. September 1998
• Englisch
• Abmessung: 240mm x 161mm x 23mm
• Gewicht: 628g
• ISBN-13: 9780471161202
• ISBN-10: 0471161209
• Artikelnr.: 09441984

Autorenporträt

Linn I. Sennott, PhD, is Professor of Mathematics at Illinois State University.

Inhaltsangabe

Optimization Criteria. Finite Horizon Optimization. Infinite Horizon
Discounted Cost Optimization. An Inventory Model. Average Cost Optimization
for Finite State Spaces. Average Cost Optimization Theory for Countable
State Spaces. Computation of Average Cost Optimal Policies for Infinite
State Spaces. Optimization Under Actions at Selected Epochs. Average Cost
Optimization of Continuous Time Processes. Appendices. Bibliography. Index.

Rezensionen

There is much to appreciate about this book. (Technometrics, August 2000, Vol. 42, No. 3)